ЗАДАНИЕ 1
Имеются квартальные данные о кредитах коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (16 кварталов):

Требуется:
1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с уче-том сезонного фактора, приняв параметры сглаживания 1=0,3; 2=0,6; 3=0,3.
2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относи-тельной ошибки аппроксимации.
3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
• случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
• независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значе-ния d1=1,10 и d2=l,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
• нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
АДАНИЕ 2
Даны цены финансового инструмента (открытия, максимальная, мини-мальная и закрытия) за 10 дней:

Рассчитать:
• экспоненциальную скользящую среднюю;
• момент;
• скорость изменения цен;
• индекс относительной силы;
• %R, %K и %D.
Интервал сглаживания n принять равным пяти дням (n=5). Расчеты про-водить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.