Задание №1.
В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует 1-ому кварталу 1-ого года)
Требуется:
1) Построить адаптивную мульпипликативную модель Хольта Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α = 0,3; α = 0,6; α = 0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
Случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
Независимости уровней ряда остатков по d =1,10 и d = 1,37) и по 1-ому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r = 0,32.
Нормальности распределения остаточной компоненты по R/S критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5) Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.

Задание № 2.
Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:
Экспотенциальную скользящую среднюю;
Момент;
Скорость изменения цен;
Индекс относительной силы;
% R, % К и % D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных:

Задача № 3.
Выполнить различные коммерческие расчеты используя данные приведенные в табл. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Тлет - время в годах, i – ставку в процентах и т.д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты:

Выдал ссуду, размерами S руб. дата выдачи ссуды - Тн, возврата - Тк, День выдачи и день возврата считать за один день. Проценты считать по простой процентной ставки i% годовых.
Найти:
1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
1.2) обыкновенные % с точным числом дней ссуды;
1.3) обыкновенные % с приближенным числом дней ссуды.
2. Через Тдн после подписания договора должник уплатит S руб. . Кредит выдан под i% годовых (% обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
3. Через Тдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. . Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предпринимателем сумму и дисконт.
4. В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Тлет лет, зафиксирована ставка процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.
5. Ссуда размером S руб. предоставлена на Тлет лет. Проценты сложные, ставка - i% годовых. Процент начисляется m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.
7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
8. Через Тлет лет предприятию будет выплачена сумма S руб. . Определить ее современную стоимость при условии что применяется сложная процентная ставка i% годовых.
9. Через Тлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. . Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.
10. В течение Тлет лет на р/с в конце каждого года поступает по S руб. , на которых m раз в году начисляются % по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на р/сч к концу указанного срока.