Задание 1
В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу пер-вого года).
Требуется:
1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания a(a)=0,3; a(b)=0,3; a(F)=0,6.
2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r кр =0,32.
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Исходные данные:
Таблица 1

Задание 2
Даны цены (максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Ин-тервал сглаживания принять равным пяти дням.
Требуется рассчитать:
а) экспоненциальную скользящую среднюю;
б) момент;
в) скорость изменения цен;
г) индекс относительной силы;
д) %R, %K, %D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно вы-полнить на основании имеющихся данных.
Таблица7

Задание 3
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, при-веденные в таблице. В условии задачи значения параметров введены в виде переменных. Например, S означает некоторую сумму средств в рублях, Тлет - время в годах, i - ставку в процентах и т.д. По номерам переменных из таб-лицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.
Исходные данные:
Таблица15

3.1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Tн, возвра-та - Tк. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчиты-ваются по простой процентной ставке i % годовых.
Найти:
3.1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
3.2. Через Tдн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первона-чальная сумма и дисконт?
3.3. Через Tдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной став-ке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
3.4. В кредитном договоре на суммуS руб. и сроком на Tлет лет, зафик-сирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить нара-щенную сумму.
3.5. Ссуда размером S руб. предоставлена на Тлет. Проценты сложные, ставка - i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить нара-щенную сумму.
3.6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.
3.7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начис-ленни процентов m раз в году, чтобы обеспечить аффективную ставку i % го-довых.
3.8. Через Тлет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процент-ная ставка i % годовых.
3.9. Через Tлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.
3.10. В течение Тлет лет на расчетный счет в конце каждого года посту-пает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Определить сумму на расчетном счете к концу указанно-го срока.