Задание №1.
В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство ( в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учётом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3; α2=0,6; α3=0,3.
2) Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3) Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайность остаточной компоненты по критерию пиков:
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0,32;
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5) Отразить на графике фактические, расчётные и прогнозные данные.

Задание №2.
Даны цены открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням.
Рассчитать:
- экспоненциальную скользящую среднюю;
- момент;
- скорость изменения цен;
- индекс относительной силы;
- %R, %K и %D.
Расчёты проверить для всех дней, для которых эти расчёты можно выполнить на основании имеющихся данных.

Задание №3.
Выполнить различные коммерческие расчёты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Тлет – время в годах, i – ставку в процентах и т.д. По именам переменных их таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчёты.

Таблица 3. Исходные данные для выполнения коммерческих расчётов задачи
3.1. Банк выдал ссуду, в размере S руб. Дата выдачи ссуды – Тн, возврата – Тк. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых. Найти:
3.1.1.) точные проценты сточным числом дней ссуды;
3.1.2.) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.3.) обыкновенные проценты с приближённым числом дней ссуды.
3.2. Через Тдн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предпринимателям сумму и дисконт.
3.4. В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Тлет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.
3.5. Ссуда, размером S руб. предоставлена на Тлет. Проценты сложные, ставка – i % годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
3.6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки годовых.
3.7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.
3.8. Через Тлет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить её современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.
3.9. Через Тлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учёл вексель по сложной учётной ставке i % годовых. Определить дисконт.
3.10. В течение Тлет лет на расчётный счёт в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Определить сумму на расчётном счёте к концу указанного срока.