Задача 1
В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка
на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка
соответствует первому кварталу первого года).
Требуется:
1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного
фактора, приняв параметры сглаживания a(a)=0,3; a(b)=0,3; a(F)=0,6.
2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки
аппроксимации.
3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1,10 и d2=1,37)
и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r кр =0,32.
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими
значениями от 3 до 4,21.
4. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Исходные данные для варианта 7

Задача 2
Даны цены (максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней.
Требуется рассчитать:
- экспоненциальную скользящую среднюю;
- момент;
- скорость изменения цен;
- индекс относительной силы;
- %R, %K, %D.
Результаты расчетов отобразить на графиках. Сделать соответствующие выводы.
Интервал сглаживания принять равным пяти дням.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить
на основании имеющихся данных.

Задача 3
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии
задачи значения параметров введены в виде переменных. Например, S означает некоторую сумму
средств в рублях, Тлет - время в годах, i - ставку в процентах и т.д. По номерам переменных из
таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.
исходные данные

3.1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Tн, возврата - Tк. День выдачи и день
возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых.
Найти:
3.1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
3.2. Через Tдн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i %
годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
3.3. Через Tдн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с
дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням).
Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
3.4. В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Tлет лет, зафиксирована ставка сложных
процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.
3.5. Ссуда размером S руб. предоставлена на Тлет. Проценты сложные, ставка - i% годовых.
Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
3.6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из
номинальной ставки i % годовых.
3.7. Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году,
чтобы обеспечить аффективную ставку i % годовых.
3.8. Через Тлет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость
при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.
3.9. Через Tлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной
учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.
3.10. В течение Тлет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые
m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Определить сумму на расчетном
счете к концу указанного срока.