Задание 1.
Приведены поквартальные данные о кредитах коммерческого банка, выданных на жилищное строительство (в у.е.) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).
Требуется:
1) Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания а1=0.3, а2=0.6, а3=0.3.
2) Оценить точность построенной модели, вычислив среднюю относительную ошибку аппроксимации.
3) Проверить адекватность построенной модели на основе исследования:
- случайности остаточной компоненты по критерию числа точек поворота;
- независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1.10, d2=1.37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1=0.32;
- нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями 3 и 4.21.
4) Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Задание 2.
Даны цены (максимальная, минимальная, закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:
- экспоненциальную скользящую среднюю,
- момент,
- скорость изменения цен,
- индекс относительной силы
- %R, %K, %D.
Расчеты проводить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.