Содержание
Введение 3
Основная (теоретическая часть)
Глава 1. Финансовая инженерия и риски
1.1 Инвестиционные риски: сущность и классификация 5
1.2 Определение финансовой инженерии 14
Глава 2. Методы оценки рисков
2.1 Процесс регулирования инвестиционных рисков 16
2.2 Методы оценки инвестиционных рисков 21
Глава 3. Методы управления рисками 33
Заключение 45
Расчетная (практическая часть) 46
Задача 3.
Имеется следующая информация о сроках обращения и текущих коти-ровках бескупонных облигаций.

А) На основании исходных данных постройте график кривой доходно-сти на 4 года.
В) Дайте объяснение форме наклона кривой.
С) Определите справедливую стоимость ОФЗ-ПД со сроком обраще-ния 4 года и ставкой купона 7% годовых, выплачиваемых один раз в год.
Задача 10.
Ниже приведена информация о ценах акций «А» и «В» за несколько лет.

А) Определите среднюю доходность, коэффициент корреляции и риск акций за рассматриваемый период.
В) Предположим, что инвестор формирует портфель из данных акций в пропорции 50% на 50%. Определите доходность и риск такого портфеля.
С) Постройте график эффективной границы Марковица при условии, что акции «А» и «В» являются единственными объектами, доступными для инвестирования.
Задача 11.
Имеются следующие данные о риске и доходности акций «А», «В» и «С».

Сформируйте оптимальный портфель при условии, что доходность портфеля должна составлять 12%.
Задача 19.
ОАО «Венера» и «Сатурн» имеют следующие возможности для при-влечения заемных средств в сумме 100 млн.

При этом ОАО «Венера» предпочитает заем по плавающей ставке, а ОАО «Сатурн» - по фиксированной.
А) Разработайте своп, который принесет выгоду обоим предприяти-ям.
В) Какова максимальная ставка комиссии, которую предприятия мо-гут предложить организатору свопа?
Список использованной литературы 59