Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ

Главная » Рефераты » Рефераты 5-курс » Теория инвестиций » Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ

Вы можете заказать авторскую работу на тему: Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ у нашего партнера Zaochnik.com. Этот сервис оказывает индивидуальные образовательные услуги по написанию курсовых, дипломов, рефератов и других студенческих работ.
[ Заказать реферат ]

Курсовая работа по дисциплине Теория инвестиций на тему: Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ 2011 год Содержание Введение 3 Теоретическая часть 5 1. Понятие и сущность портфеля инвестиций 5 1.1 Понятие инвестиционного портфеля 5 1.2 Классификация инвестиционных портфелей 6 1.3 Инвестиционный портфель и его структура 9 2. Портфельное управление 13 2.1 Управление портфелем 13 2.2 Портфель ценных бумаг: оценка доходности и риска 15 2.2.1 Доходность портфеля ценных бумаг 17 2.2.2 Измерение риска портфеля ценных бумаг 18 3. Проблемы портфельного инвестирования в РФ 26 Заключение 28 Практическая часть 30 Задача 4 30 Рассматривается возможность приобретения еврооблигаций ОАО «Нефтегаз». Дата выпуска – 16.06.2008. Дата погашения – 16.06.2015. Купонная ставка – 10%.Число выплат – 2 раза в год. Требуемая норма доходности (рыночная ставка) – 12% годовых. Сегодня 15.11.2009. Средняя курсовая цена облигации – 102,70. А) Определите дюрацию этой облигации на дату совершения сделки. В) Как изменится цена облигации, если рыночная ставка: а) возрастет на 1,75%; б) упадет на 0,5%. Задача 8 33 Обыкновенные акции предприятия «К» продаются по 50,00. Ожидаемый дивиденд равен 2,50. Определите доходность инвестиции, если ожидаемый ежегодный рост дивидендов составит: а) 0%; б) 5%; в) 12%. Задача 15 34 Имеются следующие данные о значении фондового индекса и стоимости акции ОАО «Авто». А) Определите среднюю доходность и коэффициент β для акции ОАО «Авто». В) Постройте график линии SML для акции ОАО «Авто». Задача 17 37 Клиент инвестиционной компании обратился с просьбой о покупке европейского опциона пут на акции непубличного предприятия с ценой исполнения 100,00. В настоящее время на рынке торгуется опцион колл на акции другого предприятия с аналогичным сроком и ценой исполнения. Его цена равна 12,00. Текущая цена акции этого предприятия – 109,00. Имеется также безрисковая облигация с таким же сроком обращения и доходностью 3,08%. А) Какую модель следует использовать для оценки стоимости опциона пут? В) Какие действия следует предпринять инвестиционной компании для удовлетворения запроса клиента? Обоснуйте свое решение расчетами. С) Определите цену опциона пут для клиента. Список используемой литературы 40
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы скачать реферат Вам нужно получить доступ к разделам: Рефераты 3-курс, Рефераты 4-курс, Рефераты 5-курс, Отчет по практике, Дипломные работы, Государственные экзамены. Доступ открывается на 31 календарных дней. Более подробную информацию Вы получите после регистрации на сайте. Регистрация \| Зайти под своим логином
0 Рубрика: Теория инвестиций \| Тип: курсовая работа \| Добавил: Маруська89 \| Добавлен: 22.01.2012, 14:05 \| Размер: (437.9Kb)
Просмотров: 71 \| Загрузок: 18
Реферат (курсовая работа) "Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ" или содержимое реферата "Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ" предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении реферата "Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ" или содержимого реферата принадлежит ее законному правообладателю. Полное или частичное воспроизведение и (или) распространение реферата без согласования с правообладателем запрещено.
Внимание! Все рефераты заархивированы в формате WinRAR. Для извлечения файлов из архива можно воспользоваться, например, программой WinRAR или WinZIP. Полезная информация! Файлы DOCX: как открыть их в MS Word 2003.