Содержание
ТЕМА 1. РИСК КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ, ЕГО СУЩНОСТЬ 3
1.1. ПОНЯТИЕ РИСКА 3
1.2. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 4
1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 5
1.4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ 9
ТЕМА 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. 12
2.1. МАТРИЦЫ ПОСЛЕДСТВИЙ И МАТРИЦЫ РИСКОВ 12
2.2. АНАЛИЗ СВЯЗАННОЙ ГРУППЫ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ 13
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 13
2.3. АНАЛИЗ СВЯЗАННОЙ ГРУППЫ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ 14
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 14
2.4. ОПТИМАЛЬНОСТЬ ПО ПАРЕТО ДВУХКРИТЕРИАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ 16
ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 16
ТЕМА 3. ИЗМЕРИТЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 18
3.1. ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ РИСКА 18
3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ 19
СОСТОЯНИЕ 19
3.3. КОМБИНАЦИИ ОЖИДАЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ И ДИСПЕРСИИ КАК КРИТЕРИЙ РИСКА 23
3.4. КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА И КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ 31
ТЕМА 4. ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ. 32
4.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. 32
4.2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПОРТФЕЛЕ. 36
4.3. ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ВЕДУЩЕГО ФАКТОРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА. 40
4.4 МНОГОФАКТОРНЫЕ МОДЕЛИ. ТЕОРИЯ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ. 52
4.5 ПОЯСНЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ 1 СРЕДСТВАМИ EXCEL ЗАДАЧА МАРКОВИЦА О ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ ЗАДАННОЙ ДОХОДНОСТИ С УЧЕТОМ ВЕДУЩЕГО ФАКТОРА. 54
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЭВМ. 64
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 65